美国信贷最核心的风险定价和额度设定在中国尚属空白

整理丨戈森

在美国,信贷行业前端最关键的是什么?

大多人的答案就是风险定价和额度设定。

而在中国信贷行业,这一片领域几乎是空白,大家都将风控重心,放在了“反欺诈”和“贷后催收”上。

风险定价和额度设定,就好像是精细化运营,让你的产品因地制宜,针对不同的用户,提供不同的产品,在一本财经商学院举办的第二期风控闭门课程上,天创信用CRO、曾经在Capital One策划过三代模型的张宇,给大家一个大概的思路和方案。

以下是他现场分享的部分干货:

01传统方式及痛点

传统金融产品定价大概有这么几个模式:一是成本加成模式,二是价格领导定价模式,第三个是通过客户盈利性分析,然后做出定价的决定。

成本加成模式从字面上理解非常简单,作为一家金融机构,我有一定的成本,这个成本包括资金成本、管理成本、风险成本,在考虑这些成本的基础上,再加上预期的收益率,这样就达到了我的定价。

这种定价模式有一个什么问题呢?它主要从自己金融机构的角度出发,而不是从客户的角度出发,客户怎么接受金融产品?他们会有什么样的反映?从定价模式是不太容易知道的,只能在实践当中逐步试错。

另外一种模式是价格领导定价模式,这种模式在国内不常见,但在国际上比较通行。比如信用卡在国际上的定价是在一个基准的利率基础上,然后加上一定的风险补偿,确定你的定价。

这种方式的定价,实际对客户的考虑也不是太多,客户对这样的价格产生什么样的反映?实际上也不是特别清楚。

再一个是通过客户盈利性分析来确定价格,这个和我们要讲今天的主题“通过数据驱动的定价”比较接近。方式是一个利率的收益,再加上其他服务的收益,这两个收益合起来应该超过你服务的客户,以及风险和银行的利润目标,从而确定你的价格。

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